Besser Bollinger Bands Mt4

Besser Bollinger Bands. Btw Beschreibung von bbb von Better Bollinger Bands Futures, Oktober 1998 von McNicholl, Dennis Gute Nachrichten für kurzfristige Trader: Durch die Veränderung der Trading-Band-Gleichungen werden Ihre Bollinger-Bands Sie nicht mehr im Stich lassen, wenn ein Trend aufbricht. Der ursprüngliche Zweck von John Bollingers Handelsbändern war, einen Umschlag um eine Aktien - oder Futures-Preis-Zeitreihe zu bilden, um als Volatilitätslehre auf den zugrunde liegenden Marktpreisexkursionen zu fungieren. Allerdings, während eines Trends der ursprünglichen Bollinger Banden oft nicht genug Preis, um sie für jede sinnvolle Analyse verwenden. Zwei Gründe für das Tracking-Problem sind, dass sich das Bollinger-Zentrumsband von der Mitte der Preisreihe entfernt und die beiden äußeren Bollinger-Bänder, die die Hülle bilden, sich so weit nach außen verschieben, dass die Hülle ihren Nutzen als Volatilitätsmessgerät verliert . Dies geschieht auch, wenn der Markt eine explosive Bewegung in beide Richtungen macht. Für Starter (unten) zeigt eine Probe einer simulierten Zeitreihe, die im Mittel stationär ist, aber eine langsam zunehmende Varianz aufweist. Die ursprüngliche Bollinger-Banden-Performance kann hier beschrieben werden: Das mittlere Band (grüne Linie) bleibt praktisch oberhalb des Zeitreihenmittelwerts bzw. Erwartungswertes (schwarze Linie) gut positioniert. Daher ist bei stationärer Kursbewegung das ursprüngliche Zen - tralband eine effektive unvoreingenommene Schätzung des Mittelwerts der Preisreihe. Die äußeren Bänder bilden eine effektive Hülle um die Preisreihe. Jedes äußere Band wird in einem Abstand von zwei Standardabweichungen von dem mittleren Band gehalten. Da es in diesem Beispiel keine großen Ausreißer gibt, passen sich die ursprünglichen Bänder gut an eine sich langsam ändernde Standardabweichung an. Aber da die Populationsstandardabweichung der Preisreihe (blaue Linie) um die mittlere (schwarze Linie) in diesem Fall tatsächlich 3 ist, kleiner als unsere 8.28, sind die ursprünglichen Bollinger-Außenbänder in diesem Fall als Volatilitätshülle nutzlos. Wenn (α) die Glättungskonstante ist, wird die mittlere Bandverschiebung (AB) korrigiert, wenn die mittlere Bandschätzung den Mittelwert der Preisreihe näher verfolgt und die äußeren Bänder nun korrekt funktionieren Der gesamte Aufwärtstrend. Jedoch kümmert sich die Korrektur der Verschiebung des Mittelbandes nicht um alle Mängel, die der ursprünglichen Bollinger-Bandmethode innewohnen. Immer noch lose (Seite 39) zeigt, dass eine große Preisbewegung oder ein Trend dazu führen kann, dass die ursprünglichen Bollinger-Außenbänder für die gesamte Breite des bewegten Probenfensters wölben. Dies wird auch die Bands nutzlos für eine beträchtliche Zeit. Ziehen Sie es oben (oben) zeigt diese ziemlich dramatische Veränderung, die ähnlich wie die Veränderung von Wenn trending, um eine bessere Passform für die Mitte Band. Die Bollinger-Bandvolatilitätslehre rund um die Preisreihe funktioniert nun auch in Zeiten starker Trends und Perioden großer Preisbewegungen richtig. FM Dennis McNicholl ist Händler und technischer Analyst. Er kann über mcnichollmindspring erreicht werden. Copyright Oster Communications, Inc. Oct 1998 Bereitgestellt von ProQuest Information and Learning Company. Alle Rechte vorbehalten Bibliographie für Better Bollinger Bands Mehr Ausgaben ansehen: Aug 1998, Sep 1998, Nov 1998 McNicholl, Dennis Bessere Bollinger Bands. Futures Okt. 1998. Suchen. 17. Juli 2008. Besser Bollinger Bands Futures Finde Artikel bei BNET Fortsetzung von Seite 1. Vorherige - 1 - 2 Artikel in Okt 1998 Ausgabe von Futures Oh nicht bemerken, dass, wie sie das gleiche gezeichnet, wenn ich es sah. Müssen wieder besuchen. Aber beide müssen verbessert werden, so dass sie überqueren a) wie sie es tun - mit dem Schließen als optionale Einstellung. (Und wie ich schon sagte, mit BBB zu groß wäre.) (Ich möchte immer noch mit keltner ATR-Bands STARC usw. vergleichen, aber BBB sieht ziemlich gut, dachte ich) Kann jemand konvertieren die fraktionalen Bands Fractional Bands - MQL4 Code Base in normalisiert OszillatorLike im Falle von Bollinger Bands in der unten Bild Indikator BB - MQL4 Code Base Viele dank. Fixing Bollinger Bands Bollinger Bands sind weit verbreitet in der Handelsgemeinschaft und sind ein wichtiger Bestandteil vieler Handelsstrategien. Durch ihre Natur bieten Bollinger-Bands eine besondere Perspektive des Marktes. Aber diese Perspektive ist nicht ohne seine Nachteile. Dieser Artikel wird einen überarbeiteten Ansatz für das Trading-Band-Konzept mit dem Ziel der Schärfung der Fokus dieser Klasse von Indikator deutlich präsentieren. Beide sind gültig und teilen ein gemeinsames Erbe, aber sie sind ganz unterschiedlich in der Bewertung und in der Anwendung. Die Ableitung wird hier als Volatilitätsband bezeichnet. Dieser Artikel wird erklären, warum diese Ableitung notwendig ist und wie es konstruiert wird und bieten High-Level-vorläufige Testergebnisse. Obwohl die Volatilitätsbänder originell in Design und Ausführung sind, wurden sie von Dennis McNichollrsquos Arbeit zur Verbesserung der Bollinger Bands in den späten 1990er Jahren inspiriert (ldquoBetter Bollinger Bands, rdquo Oktober 1998). Houston, haben wir ein Problem Popularisiert von John Bollinger, die ihnen ihren Namen gab, sind Bollinger Bands einfach ein Plot eines Vielfachen der Standardabweichung des Preises von seinem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA), sowohl oben als auch unten. Durch die Verwendung einer Standardabweichung sollten wir vernünftigerweise erwarten, dass die Verteilung des Preises um den Mittelwert mit der statistischen Normalität übereinstimmt oder nah dran ist. Leider ist dies nicht der Fall für Bollinger-Bands und hat zu einer Suche geführt, um das Problem zu beheben. Basierend auf Beobachtungen von Bollinger-Bändern, hier sind einige der Themen: Stier Sie sind Sattel mit hohen Lag, wie praktisch alle SMA-basierte Indikatoren sind. Folglich sollte der Benutzer auf die Verzögerung in dem, was die Bänder vorhanden sind, achten. Stier Sie nicht Umschlag Preis in einer Weise konsistent mit einer Gauß-Verteilung. Das heißt, 68,2 der Preise sollten innerhalb einer Standardabweichung des Stichprobenmittels gefunden werden, 95,4 der Preise sollten innerhalb von zwei Standardabweichungen des Mittelwerts etc. gefunden werden. Dies wird als die Preisband-Verhältnis beschrieben werden. Während es diskutiert werden kann, ob die täglichen Preisveränderungen normal verteilt sind, kann man sagen, dass die Bollinger-Preisband-Ratio wenig oder keine Informationen aus einer probabilistischen Perspektive bieten kann. Bull Das Preisband ist nicht skaleninvariant. Das heißt, das Preisbandverhältnis aus einer gegebenen Standardabweichung bleibt nicht konstant, wenn die Zeitskala zunimmt. Zum Beispiel siehe SampP 500 Preise mit 2xSD-Banderolen: 160-bar Bollinger-Bänder: Preisband-Verhältnis 83,7 80-bar Bollinger-Bänder: Preisband-Verhältnis 86,2 20-bar Bollinger-Bänder: Preisband-Verhältnis 88,5 Stier Die Bewegung der Bänder gegen die Gleitender Durchschnitt nicht mit der historischen Volatilität korreliert. Da Bollinger-Bänder teilweise auf Änderungen der Volatilität abgestimmt sind, ist dies ein Thema. Zum Glück können diese Probleme auf praktische Weise gelöst werden. Indem wir jedes dieser Themen systematisch ansprechen, können wir einen Indikator konstruieren, der die Bollinger-Bänder ergänzt und nicht als Ersatz dient und ein nützliches zusätzliches Handelsinstrument bietet. Die Lösung ist auch einfacher als erwartet. Volatilitätsbänder Lassen Sie uns sehen, wie diese sogenannten Volatilitätsbanden einige dieser Probleme ansprechen, bevor sie erklären, wie die Bänder aufgebaut werden. Möglicherweise ist die beste Weise, dieses zu zeigen, mit einem Diagramm (sehen Sie ldquoVolatile Lösung, rdquo links). In dieser Tabelle des SampP 500 wird deutlich, wie eng die Volatilitätsbänder die Preisveränderungen gegenüber den langsamen und manchmal wilden und weiten Bewegungen der Bollinger-Bänder ändern. Volatilitätsbanden erreichen dies durch die Anwendung eines niedrigen lag-gleitenden Durchschnitts und durch Berechnung der Standardabweichung des Preises gegen diesen gleitenden Durchschnitt. Beachten Sie, dass die Funktion ldquostandardrdquo Standardabweichung hierfür ein ungeeignetes Werkzeug ist. Das Ergebnis sind Handelsbänder mit geringer Verzögerung. Letrsquos sehen, wie effektiv diese Bänder SampP 500 Preise bei 2xSD einkapseln: 160-Volatilitätsbänder: Preisband-Verhältnis 94,6 80-bar-Volatilitätsbänder: Preisband-Verhältnis 95,3 20-Band-Volatilitätsbänder: Preisband-Verhältnis 95,7 Um diesen Punkt zu überprüfen, werfen Sie einen Blick auf die Zahlen für 1xSD: 160-bar-Volatilitätsbänder: Preisband-Verhältnis 65,0 80-bar-Volatilitätsbänder: Preisbandverhältnis 66,9 20-Band-Volatilitätsbänder: Preis-Band-Verhältnis 67,8Better Bollinger Bands. Erstmal danke ich Mladen und Herrn Tools für die außergewöhnliche Arbeit am B3-Tool - die Ergebnisse sind wirklich hervorragend. Ich habe den besseren Teil von zwei Wochen ausgegeben sie sorgfältig und es ist Applaus rundum. Natürlich variiert Trader Perspektive so viel, dass ich bezweifle, dass jeder die Macht des Werkzeugs zur gleichen Zeit sehen wird - es wird wohl Zeit nehmen, immer mehr zu der Ansicht zu kommen, dass dieses Tool, das ihr so ​​hart gearbeitet habt, tatsächlich so fundamental ist Zum Handel in der HG-Klasse von Werkzeugen. Es bietet die Funktionalität (in Bezug auf die Theorie und Praxis der Band-Trading), die frustrierend fehlte in der regulären BB. Es ist eine Welt der Differenz und mit der Zuverlässigkeit, die es bietet, kann man Bands jetzt mit Vertrauen handeln. Natürlich ist der Bandhandel nicht so einfach, wie manche annehmen - man braucht eine Begründung in der Theorie und ein Verständnis der Fraktalstruktur der Märkte, um zu schätzen, wann eine Bandpause zum Beispiel eine extreme und handlungsfähige Position impliziert. Die Tatsache, dass Zeitrahmen, wie wir sie haben, sind so beliebig wie jeder andere Versuch des Menschen, einen Sinn für stochastischen Raum zu machen - und es ist wichtig zu schätzen, dass ein Fluss, der in M5 gesehen wird, der gleiche Fluss ist, der über das Futter gesehen wird (M1 - MN) zum gleichen Zeitpunkt, jedoch auf unterschiedliche Effekte basierend auf der Zeitkompression. Es gibt also keinen Sinn, in dem eine M5-Bewegung von anderen Zeitrahmen isoliert ist - der Markt ist eine Einzigartigkeit und das Verständnis der Implikationen, die es ermöglichen, diese besondere Implementierung zu nutzen, um einen bestimmten Rand zu gewinnen. Zum Beispiel kann man nun mit fast 99 Vertrauen tauschen, die durch die relative Positionierung des Preises auf den Mittelwert dieses Werkzeuges angegeben ist, wird der Preis aufgrund der Verlässlichkeit dieser Implementierungen von einem hohen oder niedrigen Wert wiederhergestellt. Und ich kann weiter und weiter gehen - aber es genügt, zu sagen, dass wir wirklich ein technisches Werkzeug haben, das in der Ausgabe von Mladen und Mr. Tools genau funktioniert - danke Gentlemen. Ich möchte aber zwei Bemerkungen machen. Zuerst können die Alarme, wenn sie nützlich sind, eine größere Funktionalität bereitstellen, wenn a) weniger empfindlich gemacht wird (zB wenn es möglich ist, irgendeine Art von Filter zu verwenden) und b) als Panelindikator eingesetzt werden, da i) sie entscheidend für die Verwendung von ii) sind Nicht immer effizient, von Zeitrahmen zu Zeitrahmen zu springen, um Informationen über Entwicklungen zu gewinnen, die für die Entscheidungsfindung wichtig sind, wenn wir nur einen Bildschirm betrachten können, der den gesamten Bereich auf einmal präsentiert und iii) aufgrund der Kraft dieses Werkzeuges, Komplette Handelssystem ein Panel-Setup für die Warnungen, wenn als Option hinzugefügt wäre fantastisch. In der Tat mit, dass es ein komplettes System des Handels. Zweitens, und dies ist mit besonderem Augenmerk auf Mladen - jetzt, dass wir gezeigt haben, dass die reguläre BB hat eine Menge fehlt wie ist - wie wirkt sich dies auf Ihre leistungsstarke und ich muss sagen, die meisten nützlichen RSIBollinger Bands Indikator würde eine Umkodierung des spezifischen Werkzeugs zu Spiegeln die aktualisierte Mathe in der neuen B3-Implementierung nicht bieten Verbesserung gibt es auch nur fragen, ob es wäre es wäre schön, dass auch. In jedem Fall und obwohl dies lange ist - ich denke, es war ein Meilenstein Verbesserung in einem wichtigen Werkzeug, das nicht nur ein Werkzeug, sondern eine komplette Trading-Idee. Ich muss Ihnen sagen, die Auswirkungen auf Profit, Vertrauen und Herzschlag Rate sind nicht nur sofortig, sondern bemerkenswert massiv. Prost für euch beide. Mehrere Bollinger Bands Abweichungslinien Darkdoji: Erstmal danke ich Mladen und Mr. Tools für die außergewöhnliche Arbeit am B3-Tool - die Ergebnisse sind wirklich hervorragend. Was auf der Erde ist das Werkzeug B3. Eine Art von neuen BB Nicht sicher, warum genau, aber wenn ich diese Bands Indikator-Einstellung auf die Standard-BB-Indikator auf dem gleichen Diagramm TF Bars, die beiden nicht gut überlagern. Ich benutzte Close Price, 1412 Bars auf M15. Der mittlere Ende herauf nah an der gegenwärtigen Stange, aber die Bänder sind weiter weg und scheinen nicht, die selben über dem Kurs der Stäbe zurück zu beschleunigen. Hoping Autor oder andere können bestätigen. Ich habe die int char-Deklaration zu kompilieren in neueren Mt4 ändern, aber ich würde nicht denken, dass die Änderung der Variablennamen Angelegenheit würde. Afpteam: Nicht sicher genau, warum, aber wenn ich diese Bands Indikator-Einstellung auf die Standard-BB-Indikator auf dem gleichen Diagramm TF Bars, die beiden nicht gut überlagern. Ich benutzte Close Price, 1412 Bars auf M15. Der mittlere Ende herauf nah an der gegenwärtigen Stange, aber die Bänder sind weiter weg und scheinen nicht, die selben über dem Kurs der Stäbe zurück zu beschleunigen. Hoping Autor oder andere können bestätigen. Ich habe die int char-Deklaration zu kompilieren in neueren Mt4 ändern, aber ich würde nicht denken, dass die Änderung der Variablennamen Angelegenheit würde. Afpteam, die Standard-Bollinger-Bands und die besseren Bollinger-Banden sind beide unterschiedlich mit dem Mittelwert und der Abweichung berechnet. Hallo, könnte Sie bitte Interpolate-Option, um diese indi, wenn möglich. Kiko12: Hi, könnten Sie bitte Interpolate-Option, um diese indi, wenn möglich. Danke Kiko mrtools, vielen Dank. 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